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以量化方法进行交易

2019-11-08 08:44来源:kjc外汇网编辑:kjc小编人气:


  分析股票或投资有许多不同的方法,最受大众欢迎的两种方法是:基本分析和技术分析。前者可以让您了解公司的健康状况及其财务业绩,而后者则可以了解过去的价格走势,以预测未来的走势。

  在交易世界中,有很多关于哪个分析方法较好的争论。我总是说,花费您金钱的方法就是错误的分析,我也经常被问到关于其他分析方法的问题,今天我们来探讨:量化交易。

以量化方法进行交易

  我们暂时撇开基本定价信息及图表,有另一种方法可以来建立投资组合:量化交易。

  基本上,量化交易尝试做的是使用大量数学来构建一系列以某种方式表现的投资。以下是一个简单的例子:假设一个交易者想要参与能源股。他希望得到与石油相同的表现,但不想直接购买石油。因此,他看一看该行业所有的股票,并看中其中一支股票以石油价格60%的速度波动。现在他还需要做的是投资另一支股票,并以石油价格的40%波动。最后他在两隻股票上多角化,并获得了与石油相同的表现。

  另一个更详细的量化方法是使用期权。如果交易者对市场方向没有意见并希望每天在其投资组合中赚取一定金额,他可以先在特定投资上卖出价外看涨期权。接着,他可以出售同一投资或另一投资的价外看跌期权,但两者的delta要相同。在所有条件相同的情况下,他的投资组合每天都会获得一些收益 (时间衰减/ theta) ,但这个投资组合基本上是中性的,不会偏向于市场方向。

  在这两个示例中,无需使用图表或查看收入报告。交易者单纯从他想要的东西开始,并採取量化方法来建立这个部位。

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(本文主要讲述:以量化方法进行交易,希望你从中受益)

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